CAMELS Rating Models of Domestic Banks

I den här artikeln kommer vi att diskutera om CAMELS rating modeller av inhemska banker.

Det observeras att bankernas grenar är värderade när det gäller företagets riskprofil. Baserat på de interna revisorernas resultat klassificeras filialerna i fem kategorier, nämligen, (i) Lågrisk, (ii) Medelrisk, (iii) Högrisk, (iv) Mycket hög risk och (v) Extremt Hög risk. Placeringarna i filialerna konsolideras och bankens övergripande rating kan i första hand utarbetas.

Banktillsynsmyndigheterna i olika länder fortsätter emellertid med bedömningskriterierna i linje med den internationella CAMELS-bedömningsmodellen. Trots att filialerna värderas på grundval av sin riskprofil, vilket föreslås i Baselkommitténs rekommendation, bedöms den övergripande bedömningen för bankerna som helhet fortfarande enligt CAMELS bedömningskriterier.

CAMELS står för sex viktiga parametrar:

De tillsynsmyndigheter lägger föreskrivet viktbelastning utifrån en skala från 1 till 100 mot flera delparametrar under var och en av de sex komponenter som anges ovan. Beroende på den aggregerade vikten för en bank kommer de tillsynsmyndigheterna att uppnå följande betyg:

Inhemska banker:

Klassificeringssymbolerna A till E anger som under:

Ratingparametrar för utländska banker:

Indiska regulatoriska myndigheter, nämligen Indiens Reserve Bank genomför årligen en finansiell inspektion av bankerna och tilldelar kreditbetyg till bankerna baserat på CAMELS-bedömningsmodellen. De utländska bankerna som är verksamma i Indien utvärderas dock enligt parametrarna för CACS angivna ovan.

En banks prestation analyseras av regleringsmyndigheterna i hemlandet och utlandet enligt följande parametrar:

1. Effektivitetsfördelning för börda:

Icke-räntekostnad med avdrag för icke-ränteintäkter dividerat med totalt företag x 100. En ökande trend skulle visa bristande bärförmåga.

2. Bristande förskott ratio:

Bristande förskott dividerat med Summa eller Netto Förskott x 100. En ökande trend innebär en gradvis ökning av dålig kreditportfölj.

3. Indikatorer för produktivitet:

Inlåningskonton per anställd insättning per anställd, lånekonton per anställd, förskott per anställd och vinst per anställd.

4. Samlade inlåning:

Summa insättningar av en bank vid räkenskapsårets slut. Dessa inkluderar inlåning från både allmänheten och bankerna. Från en annan vinkel motsvarar dessa insättningar summan av all efterfrågan och tidsavlagringar. En hög insättningsfaktor betecknar en banks varumärke för eget kapital, filialnät och insättnings mobiliseringsstyrka.

5. Genomsnittliga arbetsfonder (AWF):

AWF i början och vid slutet av ett bokföringsår eller ibland arbetade som halvdag eller månadsmedelvärde.

6. Arbetsfonder:

Dessa är totala resurser (totala skulder eller totala tillgångar) för en bank som vid ett visst datum. Summa resurser inkluderar kapital, reserver och överskott, inlåning, upplåning, övriga skulder och avsättningar. En hög AWF visar en banks totala resursstyrka. Det finns en teoriskola som hävdar att arbetsfonderna är lika med aggregerade insättningar plus upplåning. En mer pragmatisk syn i samklang med kapitaltäckningsberäkningarna är emellertid att inkludera alla resurser och inte bara insättningar och upplåning.

7. Nettoresultat:

Dessa är vinsterna efter avdrag för avsättningar, avskrivningar och skatter.

8. Rörelseresultat:

Nettoresultatet, före avsättningar och eventualiteter, kallas rörelseresultat. Detta är en indikator på en banks lönsamhet på verksamhetsnivå.

9. Nettovärde:

Detta är aggregat av kärnkapital och reserver och överskott. Nettoförmögenheten är påtaglig, vilket är nettot av ackumulerade förluster och oförskattade preliminära kostnader. Den står för kärnstyrkan i en bank och betecknar en banks säkerhetsmarginal, dess kudde för alla fordringsägare och dess grundfond.

10. Summa skulder till nettoförmögenhet:

Detta förhållande uttrycks som ett tal. Motsvarande förhållande i ett tillverkningsbolag som skuldsättningsgrad. Detta förhållande betecknar en banks grad av utnyttjande, i förhållande till dess nettovärde. Ett högre förhållande är ett bevis på bankens förmåga att effektivt utnyttja sin nettovärde.

11. Bruttoförskott:

Dessa inkluderar kassakrediter, inköpta räkningar och diskonterade, kontantkrediter, lån och terminslån. Från en annan vinkel inkluderar de framsteg som gjorts inom och utom landet.

12. Investeringar:

Investeringar inkluderar investeringar i statspapirer, aktier, obligationer, affärsböcker och förlagslån och andra godkända värdepapper.

13. Ränteintäkter:

Summa av rabatt, ränta från lån, förskott och investeringar samt från balans med tillsynsmyndighet och andra ränteflöden.

14. Ränteintäkter till genomsnittliga arbetsfonder:

Uttryckt i procent visar detta förhållande en banks förmåga att utnyttja sina genomsnittliga totala resurser för att öka sin huvudsakliga ström av rörelseresultat.

15. Ränteintäkter:

Detta är en annan inkomst av en bank. Det innefattar poster som utbyte, provision, mäklarförmedling, vinster vid försäljning och omvärdering av investeringar och vinst från valutatransaktioner.

16. Ränteintäkter till genomsnittliga arbetsfonder:

Kvoten betecknar en banks förmåga att tjäna från icke-konventionella källor. I en liberaliserad miljö förutsätter detta förhållande betydelse, för det speglar en banks förmåga att dra full nytta av sin operativa frihet.

17. Räntespridning:

Detta är det överskjutande totala ränteintäkterna över det totala räntetillskott. Räntespridning är avgörande för en banks framgång, eftersom den har ett starkt inflytande på sin bottom line.

18. Nettospridning:

Detta är en alternativ term för rörelseresultatet i banksektorn. Nettorespridningen till AWF-förhållandet visar mycket på den totala operativa effektiviteten hos en bank.

19. Riskvägda tillgångar:

Det ackumulerade riskvägda värdet av tillgångar plus riskvägda kreditomräknade ansvarsförbindelser, som används som nämnare för beräkning av kapitaltäckningsgraden för banken.

20. Justerat kapital till riskvägda tillgångar:

Den bedömer att det obestämda kapitalet (netto efter netto nettobelopp) finns tillgängligt hos banken för att mildra de potentiella negativa effekterna av kredit-, marknads- och operativrisk.

21. Nettoresultat av AWF:

Kvoten är en idiotsäker indikator för utmärkt utnyttjande av resurser och optimal utnyttjande av medel.

22. Nettoresultat till nettoförmögenhet:

Kvoten motsvarar avkastningen på nettokvoten som används värt i andra branscher. Det är en indikator på lönsamhet och avkastning på aktieägarna.

23. Kapitaltäckningsgrad:

Detta förhållande avser en banks kärnvärde till dess riskvägda tillgångar. Kvoten är en internationellt accepterad riskdriven åtgärd av en banks grad av kapitalisering. Ett högre förhållande indikerar att en bank är väl aktiverad gentemot de upplevda riskerna. Det är en utmärkt indikator på en banks långsiktiga solvens.

24. Företag:

Detta är lika med aggregerade insättningar plus aggregerade förskott.