Osäkerhet, Risk och sannolikhetsanalys i ekonomisk aktivitet
Osäkerhet, Risk och sannolikhetsanalys i ekonomisk aktivitet!
Innehåll:
1. Osäkerhet
2. Risk
3. Osäkerhetsrisk
4. Sannolikhetsanalys
5. Grundläggande begrepp
1. Osäkerhet
Osäkerhet är en situation med en variabel där varken dess sannolikhetsfördelning eller dess förekomst är känd. En oligopolist kan till exempel vara osäker i förhållande till sina konkurrenters marknadsstrategier. Osäkerhet som definieras på detta sätt är extremt vanlig i ekonomisk verksamhet.
Entreprenörens funktion är att möta de risker som inte är försäkringsbara och som kallas osäkerheter. Osäkerhet uppkommer när de faktiska förhållandena skiljer sig från de förutsedda förutsättningarna.
Bortsett från våra ansträngningar kommer en viss osäkerhet alltid att finnas. Följande skäl är viktiga:
(i) Den första handlar om naturliga lagar enligt vilka solen stiger, tidvatten kommer och årstiderna förändras.
(ii) Den andra handlar om krafter som arbetar runt oss.
Osäkerhetskällor:
Det finns några källor till osäkerhet:
(1) osäkert mönster:
Vi är bestämda om vissa händelser men osäkra om deras mönster, till exempel finns det tillräckligt med kvittor på ett visst år men fördelningen över olika månader eller dagar är osäker. Så det finns en chans att skördar misslyckas genom förändring i mönstret för fördelning av regn.
(2) Befintliga fakta och framtidsplan:
Vår tro på säkerhet och osäkerhet om händelser påverkas av fakta som redan finns och framtida planer.
Till exempel vid konstruktion av en damm står vi inför osäkerhet om inkommande vatten. Men vi kan planera vårt nuvarande behov med avsättning för framtida ökning. Fakta om tidigare flöde i volym och storlek minskar osäkerheten i stor utsträckning.
(3) Självintressen:
Våra erfarenheter av tidigare händelser modifieras av vår personliga känsla och fördomar. Det är känt som bias av självintresse.
(4) Tro på en händelse, antingen hjälp eller skada:
1 här är den maximala känslan av osäkerhet när vi tror att en händelse kan antingen skada eller hjälpa oss, det vill säga att alla är lika troliga.
Faktorer Att bestämma osäkerhet:
Osäkerhetslagret har betraktats som en produktionsfaktor. Det har ett leveranspris beroende på
(i) Entreprenörens karaktär
(ii) På hur mycket resurser han eller hon har, och
(iii) På andelen av dessa resurser utsatta för osäkerhet.
Statliga preferensteori:
En metod att undersöka beslutsfattandet när det finns osäkerhet i resultatet. Det används främst för att analysera beslut om val av investeringar. Modellen förutsätter att det finns flera tydliga möjligheter till den framtida ekonomiska situationen.
Särskilda typer av investeringar kommer att ge olika kända avkastningar, eftersom en av dessa ekonomiska stater leder till. Det antas att det finns någon absolut säker form av investering, till exempel att hålla pengar i banken till en fast ränta.
Denna situation kan kartläggas med tanke på en tvåstatsliv, vilket ger den avkastning som ges i stat I på en axel och den som ges i del II på den andra för eventuella beslut. Resultaten av alla möjliga investeringsformer kan sedan kartläggas med pengar som representeras av en punkt på 45 ° raden. Sammanfogning av alla dessa punkter tillsammans utgör det bifogade området alla möjliga resultat som kan uppnås med hänsyn till lämplig diversifiering av portföljen.
Därefter kan en uppsättning av likgiltighetskurvor dras på grafen som representerar de möjliga avkastningarna i tillståndet I eller II mellan vilket personen är likgiltig. Kurvor längre från ursprunget kommer att representera en högre användningsgrad men kurvornas utformning och i själva verket huruvida de är konvexa kommer att bero på individens inställningar till risk och hans bedömning av sannolikheten för en eller annan av de stater som resulterar .
Mean Variance Analysis:
Beslutsfattande när det finns osäkerhet i resultatet. Det används särskilt för att undersöka hur en investerare kommer att organisera sin portfölj. I denna modell antas att determinanterna för en persons val är den förväntade avkastningen och avkastningsvariationen.
Individens val om hur han ska ordna sina investeringar kan plottas på ett diagram med den förväntade avkastningen på den vertikala axeln och variansen på horisonten. Det finns vanligtvis en gång ett visst alternativ: till exempel hålla pengar till fast ränta. Detta representeras av en punkt på den vertikala axeln, vilken är nollvariant.
De övriga investeringsmöjligheterna finns också på diagrammet. Om det bara finns en annan möjlighet så kommer linjen mellan säkerhetspunkten och investeringspunkten att ge de möjligheter som en person kan välja genom att diversifiera sin portfölj. En uppsättning av likgiltighetskurvor kan ritas på diagrammet, deras form beroende på individens inställning till risk. För en normal riskomvandlare kommer de att vara konvexa mot nedre högra sidan av diagrammet.
2. Risk
Begreppet risk är en situation där sannolikhetsfördelningen av en variabel är känd men dess verkliga värde är inte. Risk är ett aktuarmässigt koncept. Risk kan definieras som en osäkerhet om ekonomisk förlust vid uppkomsten av en olycklig händelse.
En risk är en osäkerhet om förlust. Risk är en objektiverad osäkerhet eller en mätbar olycka. Varje verksamhet innebär viss risk och de flesta människor tycker inte om att vara inblandade i något riskabelt företag. Ju större risken är, desto högre måste vara den förväntade vinsten för att få dem att starta verksamheten.
Typer av risk :
Risk kan vara kopplad till antingen personer eller egenskaper och det kan klassificeras enligt följande:
1. Ren risk eller statisk risk:
Ren risk råder där det finns en sannolikhet för förlust men ingen chans att vinna. Till exempel, om företaget är utsläckt av eld, håller ägaren ekonomisk förlust. Om det inte finns någon sådan brandolycka, får ejaren heller. Rena risker är försäkringsbara.
2. Spekulativ risk eller dynamisk risk:
En spekulativ risk föreligger där det finns jämn chans för både vinst och förlust. Denna typ av risk uppstår genom fluktuationer av priser. Ägare av aktier och obligationer kommer att få om priset stiger och förluster det pris faller.
3. Försäkringsbara risker:
Överförbara risker är också kända som försäkringsbara risker. Sådana risker kan förutsägas, uppskattas och mäts i form av pengar och är sålunda försäkrade.
3. Osäkerhetsrisk
De risker som inte kan beräknas och försäkrade kallas risker som inte är försäkringsbara. De osäkra riskerna klassificeras vidare i:
(a) Konkurrensrisk:
De befintliga företagen kan mötas av nya tävlingar från de nyinrättade företagen. De nya företagen kan när som helst komma in i branschen. Till följd av denna tävling kommer vinsten från de befintliga företagen att falla.
b) teknisk risk:
Nya produktionstekniker kan introduceras. De befintliga företagen kanske inte kan följa dessa nya tekniker. Som ett resultat kan de medföra förlust.
(c) Risk för regeringsintervention:
I landets större intresse kan regeringen nationalisera ett antal industrier. Företagen i alla branscher kan påverkas. Regeringen kan kontrollera priset på produkterna.
(d) Konjunkturrisk:
Depression kan påverka branschen som helhet. En depression i en bransch kan också påverka de andra industrierna.
Mätning av risk:
Metoden för att mäta en risk är att samla ett stort antal liknande fall som är utsatta för risk och sedan dela upp hur många gånger risken har hänt med antalet sådana fall. Till exempel, om det finns 100 matchningsenheter i ett visst område och 10 enheter har blivit gutted det året då är riskfrekvensen 10/100 eller 10 procent. En sådan mätning kallas matematiskt värde av risk.
4. Sannolikhetsanalys
På vanligt språk avser termen sannolikhet chansen att hända eller inte hända av en händelse. Användningen av ordet "chans" i något uttalande indikerar att det finns ett element av osäkerhet. De flesta av de ledande besluten är beslut relaterade till osäkerhet.
Imorgon är inte väldefinierad. Cheferna måste göra några lämpliga antaganden för "skulle vara imorgon" och basera sina beslut på sådana antaganden. Begreppet osäkerhet eller chans är så vanligt i alla s liv att det blir svårt att definiera det.
Vi pratar om eller vi kan till exempel säga att det kan regna idag, eller det lokala laget vinner matchen eller gruppen kan gå bra i statistikpapper. I vart och ett av dessa uttalanden finns det så mycket osäkerhet som det finns säkerhet.
Så från ovanstående följer att sannolikheten är subjektiv och förändras från person till person. Vi har inte tilldelat något numeriskt värde till dessa uttalanden. Om vi skulle kunna ge ett numeriskt värde skulle uttalandena bli mer exakta.
Teorin om sannolikhet ger ett numeriskt mått på elementet av osäkerhet. Det gör det möjligt för företagsledarna att fatta beslut under osäkra förhållanden med en beräknad risk.
Definition av sannolikhet:
Sannolikheten kan definieras som förhållandet mellan frekvensen med vilken en viss händelse inträffar till den totala frekvensen av en tillräckligt lång följd av observationer som tagits. Chrystal ger definitionen av sannolikheten enligt följande: "Om man tar ett mycket stort antal N ut ur en serie fall där ett händelse A är ifrågasatt, sker A vid pN-tillfällen, är sannolikheten för händelsen A sägs vara p . Laplace, den franska matematikeren, har definierat det helt enkelt som "Sannolikhet är förhållandet mellan antal gynnsamma fall till det totala antalet lika sannolika fall. Om sannolikheten betecknas med P, då har vi genom denna definition:
P = Antal gynnsamma fall / Totalt antal lika sannolika fall
Relevans av sannolikhetsteori:
Sannolikhetsanalys används för att minska osäkerhetsnivån vid beslutsfattandet. Låt oss diskutera om några av de affärssituationer som kännetecknas av osäkerhet.
(i) Den enskilda investeraren:
En investerare som är inblandad i köp och försäljning av aktier försöker maximalt optimera sin produktion. Jag prissätter prispraxis hos osäkerheten. Osäkerheten i säkerhetspriset beror på flera andra faktorer.
Under dessa omständigheter fattar cheferna affärsbeslut på grundval av sin prognos för den sannolika framtiden. Möjligheten att fatta bättre beslut behöver inte vara optimal. Det kallas ibland som affärsansvar, dvs skärpa och noggrann bedömning.
(ii) Inventarisproblem:
Förteckningen är en fullständig förteckning över bestånden av råvaror, komponenter, pågående arbeten och färdiga varor som innehas av ett företag. Mängden inventering beror på olika faktorer som efterfrågan, ledtid, lagerkostnad, orderkostnader och bristkostnader och liknande. Några av dessa faktorer är säkert kända. Bland annat fluktuerar efterfrågan och ledtiden och anses vara osäkra faktorer i lagerproblem.
iii) Investeringsproblem:
Detta gäller utgifter för pengar för andra ändamål än konsumtion för att tjäna intäkter från det eller för att realisera en realisationsvinst vid ett senare tillfälle. Stora företag använder investeringsanalytiker för att kunna förutse framtida vinster.
Denna prognos kommer att relateras till företagets nuvarande aktiekurs och det erhållna förhållandet jämfört med samma förhållande för andra företag inom sektorn och för marknaden som helhet. Beslutet måste fattas på grundval av val, vars resultat är beroende av efterfrågan.
(iv) Introduktion till en ny produkt:
När en ny produkt utvecklas av ett företag är det omedelbara problemet att avgöra huruvida produkten ska introduceras eller inte, utöver den befintliga produktblandningen. Beslutsfattaren kan inte vara säker på att produkten är acceptabel. Introduktionen av den nya produkten är generellt färdigställd på grundval av testmarknadsföring. Om han får motstridiga resultat, bör han släppa idén om att introducera en ny produkt uteslutande bygger på osäkerhet.
(v) Strumpbeslut:
Dessa avser ackumulering av strategiska råvaror eller andra råvaror som är nödvändiga för att driva verksamheten utan hinder. Företaget måste möta problemet med aktiepolitiken. I det här sammanhanget är speciella försäkringar som täcker risklagret, där väsentliga fluktuationer i värdet av risken kan uppstå under hela policyperioden.
Därför är försäkringar olämpliga. För att täcka sådana risker används olika policyer. Här är affärsmannen inte säker på efterfrågan, men han måste bestämma i förväg hur mycket enheter som ska lagras.
5. Grundläggande begrepp
Följande termer är viktiga för en korrekt förståelse av sannolikheten.
1. En händelse:
Det sägs vara ett möjligt resultat när ett experiment utförs. Till exempel är huvudet en händelse och svansen är en annan händelse i kastet av ett mynt.
2. Equi-sannolik händelse:
När två eller flera händelser är lika sannolika, dvs när en händelse har lika stor chans att förekomma som den andra, är de lika sannolika händelser. De kan också kallas som lika troliga händelser. När vi till exempel kasta ett mynt får vi antingen huvudet eller svansen. Båda händelserna är lika troliga eller har 50 procent chans vardera.
3. Oberoende händelser:
Två händelser sägs vara oberoende om förekomsten av en inte är eller påverkas av förekomsten av den andra. När två mynt kastas, påverkar resultatet av den första kasta inte eller påverkas av den andra kasta. Sådana händelser kallas självständiga händelser.
4. Beroende händelser:
Två händelser A och  sägs vara beroende om förekomsten av A påverkar eller påverkas av förekomsten av den andra. Till exempel, i ett paket av varje, finns det 52 kort. Antag att ett kort dras tillbaka, sannolikheten att det är en kung är 4/52 eller 1/13. Antag att ett kort inte ersätts, sannolikheten för en annan kung är 3/51 eller 1/17.
5. ömsesidigt exklusiva händelser:
Genom ömsesidigt exklusiva händelser menar vi att en av dem händer eller förhindrar den andra att hända. Således, om vi kasta en tärning och det visar 4, då händelsen att få 4 utesluter händelsen att kasta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Därför är händelsen att kasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 på att kasta en tärning exklusivt. Med andra ord är alla enkla händelser ömsesidigt exklusiva.
6. kollektivt uttömmande händelser:
Händelser är också kollektivt uttömmande eftersom de tillsammans utgör uppsättningen möjliga händelser (kallas ett provutrymme). Sålunda exkluderar en uppsättning händelser A1, A2 ..........An varandra A, nA1A1 = (för vilken som helst i 'J) och samlar uttömmande E (hela uppsättningen) = A1A2, A 3 ...... .. A n .
7. Enkel händelse:
Vid en enkel händelse beaktar vi sannolikheten för att en händelse uppträder eller inte uppträder. Till exempel, vid att kasta en tärning är chansen att få 3 en enkel händelse.
8. Föreningshändelse:
När två eller flera händelser inträffar i samband med varandra kallas deras samtidiga händelse en sammansatt händelse. På enkelt språk är chansen att få ett udda nummer en sammansatt händelse.
9. Slumpmässigt experiment:
Det är ett experiment som, om det genomförs upprepade gånger under homogena förhållanden, inte ger samma resultat. Resultatet kan vara något av de olika möjliga resultaten. Här är resultatet inte unikt. Prestationen av ett slumpmässigt experiment kallas ett försök och resultat av en händelse.
Permutationer och kombinationer:
Permutation och kombination är statistiska enheter som används vid räkning av saker. Att räkna blir svårare om antalet sätt att ordna en uppsättning saker ska bestämmas. Kortfattat hänvisar ordet permutation till arrangemang och ordet kombination avser grupper. Till exempel kan en fabriksägare som har fått tre nya maskiner A, В och С ordna dessa på 6 sätt enligt följande:
ABC, ACB, ВАС, BCA, CAB, CBA.
Det kan noteras att varje arrangemang är av tre element och inget element visas två gånger. Alla tre element är urskiljbara.
Kombinationen är ett urval av objekt som beaktas utan hänsyn till i deras arrangemang. Antalet kombinationer av objekt som är olika skiljer sig helt från antalet permutationer. Således kallas ett urval utan hänsyn till ordningen kombinationen. Antalet kombinationer av r-objekt från n-objekt betecknas med nCr och ges av
nC r = n
Det kan observeras att nC n = 1 och nC 0 = 1. Man använder också symbolen (n / r) kombinationen av n element som tas r åt gången.
Typer av möjligheter:
Det finns två olika sorts sannolikhet. Dom är:
1. Aprion Sannolikhet:
Vi kan överväga kastning av ett mynt. Det kan falla huvudet uppåt eller svans uppåt. Därför finns det bara 2 möjliga sätt (huvud eller svans), varav en är säker på att hända. Vi kan konstatera att sannolikheten för ett huvud är 1/2 och att svansen är också 1/2. Vi har kommit fram till denna slutsats rent av resonemang eller teoretisk övervägning. Diskussionen som används här är rent deductiv och vi kallar sannolikheten som "aprion", vilket betyder att det är bestämt innan händelsen har inträffat. Det är annars känt som matematisk sannolikhet.
2. Aposterionsprobabilitet:
Under aposterionssannolikheten bestäms sannolikheten när resultatet av experimentet är känt. Till exempel, av de 500 barn som är tillåtna med symtom på virusfeber på ett regeringshospital, hur många överlever och hur många dör? Svaret på den här frågan eller sannolikheten för framgång kan bestämmas först efter att ha behandlat de 500 fallen och uppskattat provförsökets framgång. Motivationen som används här är induktiv och sannolikheten är känd som "aposterion", dvs bestämd först efter det att händelsen har inträffat eller efter det att utfallet av försöket är känt.
